Contents
Если взять в пример рынок форекс, он слишком большой, толстый и неповоротливый, чтобы им можно было с легкостью манипулировать. $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы vsa анализ по валютному рынку). Анализ идет параллельно с теориями о манипуляциях ценами маркет-мейкерами и крупными игроками. Научные исследования современных рынков относятся к таким теориям крайне скептично.
Поэтому перед тем, как открывать длинные позиции они стараются удостовериться в полном отсутствии предложения. Встряска конструируется на сильном рынке, чтобы сократить количество последователей, зарабатывающих на удорожании актива. Неожиданное и ускоряющееся падение цены, как гром среди ясного неба, стимулирует многих мелких трейдеров панически распродавать имеющиеся позиции.
Останавливающий объем
После этого можно перейти к тестированию на демонстрационном счете, а уже потом заключать сделки на рынке. Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении. Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок. В начале XX века спред (под которым в этом методе нужно понимать разницу, образующуюся между max и min бара) и объемы находились во взаимосвязи.
В такие моменты на минимумах к открытию позиций прибегает много больших игроков, помогая развитию тенденции. Таким образом, рассматриваемая теория перекликается с одним из основных постулатов биржевой работы — «покупай дешево, продавай дорого». Центральная идея VSA анализа строится вокруг выявления больших биржевых игроков, владеющих важной информацией еще до начала формирования тенденции. Если вовремя определить присутствие подобных участников, можно получить высокий профит, чем в случае, когда тренд будет идентифицирован рынком в целом. Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху.
Индикатор Better Volume в VSA анализе
Принимая решение о заключении сделки, необходимо учитывать стадии консолидации, ждать подходящего момента для входа в рынок. Помочь в принятии решения может VSA-индикатор, для его активации нужно нажать всего одну кнопку на панели терминала. Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами. Он подходит для работы специалистам, торгующим на фондовой бирже, валютной. Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами.
По факту предмет анализа и в том, и в другом случае один — это цена актива, а вот методы его исследования в техническом анализе и VSA разнятся. VSA анализ основан на изучении зависимости движения цены актива от объёма. Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов. На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда.
VSA анализ основы и метод торговли
Это не мое мнение.Это мораль торговли, которая заложена в теории свечей, которую не понять без правил волнового анализа. График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика.
- В предлагаемой системе есть переплетения с существующими аналитическими правилами, в том числе и проверенной временем методике выявления формаций из японских свечей.
- То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.
- Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой.
- На следующей день цена уже была с момента прорыва более чем +1200$.
В предлагаемой системе есть переплетения с существующими аналитическими правилами, в том числе и проверенной временем методике выявления формаций из японских свечей. Под определением крупного игрока имеется в виду не обязательно трейдер или компания, принимающая участие в торгах, в единственном лице. В данном случае принимается во внимание общее настроение. Формация похожа на ситуацию Spring, однако возникает гораздо реже и развивается стремительнее.
То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объёмах с небольшими свечами. Этот метод позволяет вычислить момент, когда наступает нарушение баланса между спросом и предложением, то есть выявить планы крупных игроков. В основу концепции метода входит утверждение, что цена и объём позиции взаимосвязаны.
Пример. Шейкаут на рынке золота.
В этом примере показана ситуация, когда взятие нового максимума при высоком объёме свидетельствует о продолжении движения вверх. Свеча под номером 1 на момент завершения устанавливает новый локальный максимум на высоком объёме. При этом на следующем баре рост цен повышается при сохранении относительно высокого объёма. Это значит, что крупные трейдеры заинтересованы в дальнейшем повышении цен. Также важным дополнением для анализа в сторону бычьего движения дает линия восходящего тренда.
- Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком.
- Аналогично обратное и для шейкаутов, когда продавцы понимают, что под давлением эмоций и новостей ситуативно выбросили из портфеля реально сильную бумагу по низкой цене.
- Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует.
- Более продвинутые трейдеры добавляют в терминал простой и понятный индикатор Better Volume, позволяющий без лишних усилий соотнести цену и объем в рынке и составить свой прогноз.
Данная операция осуществляется с целью фиксации прибыли на условной вершине бычьего движения. При этом крупные игроки выставляют ордера не по одной фиксированной стоимости, а по целому диапазону цен. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции. В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом.
Избежать этого можно только резким бычьим скачком с широким спрэдом или гэпом, который в короткий момент сделает короткие позиции запертых трейдеров убыточными. Для опытных трейдеров подобное событие является явным признаком силы рынка. VSA – анализ объема и спреда (от англ. “Volume Spread Analysis”) – это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах.
Как будете его применять лично вы — зависит от вашего стиля торговли, персонального риск-профиля, выбранных рынков и других факторов. Это еще один аптраст, но его специалисты VSA называют “скрытым”. Особенность скрытого аптраста — в том, что он не делает ложный пробой над локальной вершиной, а может формироваться на уровне сопротивления без обновления максимума. В этом месте Cluster Search показал активность покупателей.